Сравнение HCMT с PSMD
HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs 15.08% for PSMD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 5.54%.
HCMT
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMT и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 11.17% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 11.45% | 12.78% | 6.58% |
Correlation
The correlation between HCMT and PSMD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between HCMT and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMT vs. PSMD — Ранг доходности на риск
HCMT
PSMD
Сравнение HCMT c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.56 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.43 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 18.22 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.70 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и PSMD
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -11.96% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -4.42% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.12% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -1.66% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.83% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и PSMD
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 0.85% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 4.42% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 5.62% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 8.60% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 8.47% | +20.01% |
Сравнение комиссий HCMT и PSMD
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и PSMD
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.38% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
HCMT and PSMD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCMT has higher volatility (5.80%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs PSMD's -11.96%.
On 1-year performance, HCMT leads with 43.14% vs 15.08% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 43.14% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.
HCMT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.75% for PSMD.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMT и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор