PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

HCMT и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и PSMD

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий HCMT и PSMD

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

HCMT vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.10

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.69

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.52

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

8.55

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.54

Корреляция

Корреляция между HCMT и PSMD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и PSMD

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и PSMD

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-11.96%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-7.51%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-2.70%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-1.71%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

1.33%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и PSMD

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.09%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

4.40%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

10.09%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

8.60%

+20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

8.56%

+20.44%