PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с CHGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с CHGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX).

HCMT и CHGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и CHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и CHGX

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		-0.47%12.13%15.16%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у CHGX с доходностью -0.47%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHGX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.77%
1 год
15.00%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SPMOHCMT с SMHHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с FBTCCHGX с SPYXCHGX с BSJOCHGX с SCHDCHGX с EQTCHGX с VOO

Сравнение комиссий HCMT и CHGX

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CHGX в 0.49%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

HCMT vs. CHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c CHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTCHGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.83

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.27

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

5.53

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. CHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CHGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и CHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTCHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между HCMT и CHGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и CHGX

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CHGX в 0.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.68%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и CHGX

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке CHGX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и CHGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTCHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.49%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-11.51%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-5.08%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-6.55%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.72%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и CHGX

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTCHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.52%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

10.66%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

18.24%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

17.48%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

19.42%

+9.58%