Сравнение HCMPX с SHXPX
HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HCMPX charges 2.38%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCMPX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.16%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMPX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -0.18% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between HCMPX and SHXPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMPX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HCMPX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HCMPX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMPX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и SHXPX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -0.13% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | 0.00% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -0.01% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 1.33% | +16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 1.33% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 1.33% | +18.75% |
Сравнение комиссий HCMPX и SHXPX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и SHXPX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.41% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCMPX and SHXPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCMPX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор