PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMPX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMPX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMPX и AVERX

2026 (YTD)2025
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		-5.01%30.08%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

HCMPX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-3.15%
1 год
21.05%
3 года*
22.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.00%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Dividend Sector Plus Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с HCMDXHCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с DGRWHCMPX с QGRWHCMPX с COWGHCMPX с CGBL
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий HCMPX и AVERX

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

HCMPX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMPX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMPXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMPX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMPXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.17

-0.52

Корреляция

Корреляция между HCMPX и AVERX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и AVERX

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.45%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и AVERX

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMPXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-11.33%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.66%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-5.39%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMPXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

19.13%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

19.13%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.13%

+1.08%