Сравнение HCMKX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и EKBAX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
HCMKX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
HCMKX
EKBAX
Сравнение HCMKX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.96 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.56 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.08 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 15.01 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.81 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и EKBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и EKBAX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и EKBAX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -55.64% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -13.29% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -24.84% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -4.75% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -8.03% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.72% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и EKBAX
Текущая волатильность для HCM Income Plus Fund (HCMKX) составляет 5.41%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.47% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.05% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 20.88% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 17.89% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 17.42% | -3.43% |