PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMKX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMKX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		-6.85%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%5.72%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.

HCMKX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.82%
3 года*
18.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMPXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIXHCMKX с CSTAXHCMKX с CONWXHCMKX с EKBAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий HCMKX и AAAAX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

HCMKX
HCM Income Plus Fund
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

HCMKX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.11

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.91

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

10.22

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.27

Корреляция

Корреляция между HCMKX и AAAAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и AAAAX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.92%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и AAAAX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMKXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-40.47%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.55%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-22.62%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-3.53%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.89%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.79%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и AAAAX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMKXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.27%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

7.26%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

11.62%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

12.19%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

12.66%

+1.33%