PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMDX с QQQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HCMDX returned 18.98%/yr vs 13.33%/yr for QQQX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMDX charges 2.84%/yr vs 0.92%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции HCMDX превзошли акции QQQX по среднегодовой доходности: 18.98% против 13.33% соответственно.

HCMDX

1 день
-0.59%
1 месяц
10.73%
С начала года
12.90%
6 месяцев
10.66%
1 год
39.90%
3 года*
29.66%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.98%

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMDX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		12.90%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%32.41%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between HCMDX and QQQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.77

The correlation between HCMDX and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с LGHHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITC
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

HCMDX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.24

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.25

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.61

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

16.87

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и QQQX

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMDXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-57.25%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-9.11%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-22.80%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-29.33%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-35.96%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.36%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-8.02%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

1.95%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и QQQX

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMDXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.31%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

11.58%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

14.71%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

19.82%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

21.06%

+3.05%

Сравнение комиссий HCMDX и QQQX

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и QQQX

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности QQQX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		2.64%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

HCMDX and QQQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMDX has higher volatility (5.87%) compared to QQQX (4.31%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMDX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор