Сравнение HCMAX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMAX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMAX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | -1.43% | 10.12% | 11.09% | 24.39% | -8.05% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%.
HCMAX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMAX и VVIAX
HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
HCMAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
HCMAX
VVIAX
Сравнение HCMAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMAX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 6.89 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HCMAX и VVIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMAX и VVIAX
Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 16.69% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HCMAX и VVIAX
Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -59.32% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.28% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -4.82% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.67% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.50% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMAX и VVIAX
Hillman Value Fund (HCMAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.80% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.69% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 14.88% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.92% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.74% | +0.49% |