PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMAX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMAX и HFCVX

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		-1.43%10.12%11.09%24.39%-8.05%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

HCMAX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.93%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с ACIIXHCMAX с VIVIXHCMAX с ACTIXHCMAX с AUXFXHCMAX с AVERX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий HCMAX и HFCVX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
HCMAX
Hillman Value Fund

Доходность на риск

HCMAX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.44

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.95

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.72

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

7.47

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.44

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между HCMAX и HFCVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и HFCVX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMAX
Hillman Value Fund		16.69%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и HFCVX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMAXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-65.75%

+42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.00%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-1.46%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-8.28%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.61%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и HFCVX

Hillman Value Fund (HCMAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMAXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.06%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

6.83%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

12.75%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.28%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.48%

+0.75%