PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCKAX с MHELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, HCKAX returned 9.10%/yr vs 9.08%/yr for MHELX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCKAX charges 0.37%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 19.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCKAX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции MHELX немного отстают с 9.08%.

HCKAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.43%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.43%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.69%
10 лет*
9.10%

MHELX

1 день
1.32%
1 месяц
3.73%
С начала года
19.20%
6 месяцев
20.13%
1 год
38.99%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCKAX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		5.89%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		19.20%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Correlation

The correlation between HCKAX and MHELX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.77

Over the past year, the correlation between HCKAX and MHELX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с HDGYXHCKAX с HGIYXHCKAX с CONWXHCKAX с CSTAXHCKAX с HGOIX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с PALDXMHELX с MHEFXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

HCKAX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCKAXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.15

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.03

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.86

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

16.42

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCKAX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCKAXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.43

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и MHELX

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCKAXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-61.24%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.52%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-30.81%

+19.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-32.01%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

-39.02%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-12.93%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.51%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и MHELX

Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 2.12%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCKAXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.69%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

15.28%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

19.26%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

21.01%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

20.97%

-9.40%

Сравнение комиссий HCKAX и MHELX

HCKAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и MHELX

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности MHELX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.01%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.05%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

HCKAX and MHELX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.69%) compared to HCKAX (2.12%). In terms of maximum drawdown, HCKAX dropped -41.69% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCKAX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор