Сравнение HCAYX с TANDX
HCAYX (The Hartford Capital Appreciation Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, HCAYX returned 8.70%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAYX charges 0.80%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности HCAYX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAYX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
HCAYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.71%
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAYX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund | 9.36% | 10.66% | 20.31% | 19.24% | -17.64% | 15.56% | 21.14% | 19.31% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between HCAYX and TANDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between HCAYX and TANDX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAYX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
HCAYX
TANDX
Сравнение HCAYX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAYX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.73 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.98 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | -2.34 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -1.76 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.01 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HCAYX и TANDX
Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -93.96% | +34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -16.62% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -93.96% | +73.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -93.96% | +67.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -93.96% | +93.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -20.29% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 6.93% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAYX и TANDX
The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.53% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.19% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 9.27% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 595.57% | -578.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 496.41% | -478.37% |
Сравнение комиссий HCAYX и TANDX
HCAYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAYX и TANDX
Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund | 5.03% | 5.50% | 7.89% | 0.41% | 4.97% | 13.12% | 4.31% | 7.95% | 16.29% | 13.10% | 0.73% | 8.62% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAYX and TANDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCAYX has higher volatility (2.93%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, HCAYX dropped -59.00% vs TANDX's -93.96%.
HCAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCAYX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор