PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAYX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAYX с RCKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCAYX (The Hartford Capital Appreciation Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HCAYX returned 12.71%/yr vs 10.90%/yr for RCKSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HCAYX charges 0.80%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции HCAYX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.90% соответственно.

HCAYX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.36%
6 месяцев
8.86%
1 год
22.61%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.71%

RCKSX

1 день
0.43%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.70%
1 год
20.99%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAYX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		9.36%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%35.95%-4.83%21.82%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		14.59%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Correlation

The correlation between HCAYX and RCKSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.89

Over the past year, the correlation between HCAYX and RCKSX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Capital Appreciation Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с HGIYXHCAYX с DHAMXHCAYX с HBLYXHCAYX с HHMIXHCAYX с FNSTXHCAYX с HQIYX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSX

Доходность на риск

HCAYX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAYXRCKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.80

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.61

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.02

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

13.94

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAYXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и RCKSX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и RCKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAYXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-57.88%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-4.14%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-18.22%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-22.54%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-33.10%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.17%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-9.50%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.49%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и RCKSX

The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) имеют волатильность 2.93% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAYXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.96%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.99%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.56%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.66%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.54%

+0.50%

Сравнение комиссий HCAYX и RCKSX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и RCKSX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности RCKSX в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		5.03%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.46%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Часто задаваемые вопросы

HCAYX and RCKSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCKSX has higher volatility (2.96%) compared to HCAYX (2.93%). In terms of maximum drawdown, HCAYX dropped -59.00% vs RCKSX's -57.88%.

HCAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAYX и RCKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор