PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAYX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAYX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAYX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		-5.70%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%35.95%-12.17%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

HCAYX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.96%
1 год
10.88%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.09%
10 лет*
11.28%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Capital Appreciation Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с DHAMXHCAYX с FLCPXHCAYX с HBLYXHCAYX с HGIYXHCAYX с FEQHXHCAYX с FNSTX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий HCAYX и GQEIX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

HCAYX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAYXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.45

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.69

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.77

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

1.97

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAYXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между HCAYX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и GQEIX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		5.83%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и GQEIX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAYXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-28.48%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.30%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-20.44%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.26%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-5.69%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.40%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и GQEIX

The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAYXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.76%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.32%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

12.44%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.88%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.88%

-0.85%