PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

HCA.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		5.06%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 5.06%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.10%
1 год
34.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и ZCN.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

2.24

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

2.84

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.45

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.22

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

14.41

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.24

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.66

+1.38

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и ZCN.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности ZCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-37.18%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.30%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.25%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.81%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.80%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.47%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и ZCN.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 5.89% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.64%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.90%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.29%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.02%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

14.96%

+0.12%