PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с XCV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

HCA.TO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и XCV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.04%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.04%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

XCV.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.04%
6 месяцев
13.13%
1 год
37.37%
3 года*
23.18%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий HCA.TO и XCV.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.

XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

3.24

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

3.97

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.72

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.88

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

22.17

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCV.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

3.24

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.51

+1.53

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и XCV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и XCV.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-52.49%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.71%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-18.08%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.37%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-6.73%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.70%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и XCV.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.40%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.21%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.57%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.87%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.55%

-0.47%