PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с XCS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

HCA.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и XCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.15%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.15%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

XCS.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.68%
С начала года
11.15%
6 месяцев
16.12%
1 год
58.28%
3 года*
23.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий HCA.TO и XCS.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

2.41

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

2.84

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.44

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.99

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

13.77

+12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа XCS.TO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.41

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.56

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.21

+1.82

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и XCS.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и XCS.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-61.18%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-14.58%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-34.63%

+16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-9.68%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-17.08%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.23%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 5.89%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.74%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

19.79%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

24.32%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.41%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

20.49%

-5.41%