PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с FMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с FMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO).

HCA.TO и FMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и FMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и FMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%37.48%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.88%7.70%32.95%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у FMAX.TO с доходностью -8.88%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

FMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-2.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с LMAX.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и FMAX.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FMAX.TO в 1.07%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. FMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c FMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOFMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

-0.12

+4.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

-0.03

+5.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.00

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

-0.20

+6.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

-0.57

+27.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. FMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа FMAX.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и FMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOFMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

-0.12

+4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.81

+1.22

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и FMAX.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и FMAX.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FMAX.TO в 12.60%

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.60%11.03%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и FMAX.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, примерно равная максимальной просадке FMAX.TO в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и FMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOFMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-17.84%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-15.83%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-11.76%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.64%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.52%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и FMAX.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOFMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.01%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.05%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

19.38%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.32%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.32%

-1.24%