PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBTE.NEO с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. HBTE.NEO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, HBTE.NEO returned 67.75% vs -36.68% for IBIT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBTE.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.45%.

HBTE.NEO

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.42%
С начала года
26.29%
6 месяцев
10.14%
1 год
67.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-28.45%
1 год
-36.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и IBIT

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		26.29%60.52%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-30.16%-7.72%

Correlation

The correlation between HBTE.NEO and IBIT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.67

The correlation between HBTE.NEO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с ECHI.TOHBTE.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
Ранг доходности на риск HBTE.NEO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTE.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTE.NEO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTE.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTE.NEO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTE.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBTE.NEOIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.86

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-1.15

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.87

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.73

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.25

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBTE.NEO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBTE.NEO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBTE.NEO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.86

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.31

+1.06

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и IBIT

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBTE.NEOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-50.21%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.75%

-50.21%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

-49.59%

+23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-16.06%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.56%

29.32%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и IBIT

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBTE.NEOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.53%

9.09%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.20%

33.59%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.70%

43.08%

+23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.71%

49.50%

+17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.71%

49.50%

+17.21%

Сравнение комиссий HBTE.NEO и IBIT

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и IBIT

Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		26.49%18.40%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBTE.NEO and IBIT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.

HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор