Сравнение HBTC с OBTC
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). HBTC is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs -39.96% for OBTC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -26.67%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | 14.12% |
Correlation
The correlation between HBTC and OBTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between HBTC and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. OBTC — Ранг доходности на риск
HBTC
OBTC
Сравнение HBTC c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.81 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.35 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и OBTC
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -94.50% | +54.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -49.62% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -63.38% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -69.47% | +53.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 29.55% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и OBTC
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у Osprey Bitcoin Trust (OBTC) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.89% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 35.12% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 44.99% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 57.18% | -28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 76.51% | -47.67% |
Сравнение комиссий HBTC и OBTC
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и OBTC
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and OBTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (10.89%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, HBTC leads with -36.19% vs -39.96% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -36.19% return vs -39.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.00% for OBTC.
HBTC is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Osprey Funds. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.49% for OBTC.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор