Сравнение HBTC с OBTC
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). HBTC is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, HBTC returned -33.25% vs -37.80% for OBTC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -24.40%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -31.72%.
HBTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.48%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.43%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.40% | 1.18% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -31.72% | 14.12% |
Correlation
The correlation between HBTC and OBTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between HBTC and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. OBTC — Ранг доходности на риск
HBTC
OBTC
Сравнение HBTC c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.78 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.39 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и OBTC
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.29%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -94.50% | +54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -48.55% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.29% | -65.90% | +25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -69.52% | +54.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.08% | 27.27% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и OBTC
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 5.13%, в то время как у Osprey Bitcoin Trust (OBTC) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 13.23% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 34.90% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 45.00% | -16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 57.32% | -28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 76.85% | -47.79% |
Сравнение комиссий HBTC и OBTC
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и OBTC
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.49% | 10.96% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and OBTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (13.23%) compared to HBTC (5.13%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.29% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, HBTC leads with -33.25% vs -37.80% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -33.25% return vs -37.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 0.00% for OBTC.
HBTC is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Osprey Funds. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.49% for OBTC.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор