Сравнение HBTC с BDRY
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. HBTC is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 142.69% for BDRY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 142.69%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 43.90% | 34.92% |
Correlation
The correlation between HBTC and BDRY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BDRY — Ранг доходности на риск
HBTC
BDRY
Сравнение HBTC c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.65 | -7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 19.36 | -20.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 3.40 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.13 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BDRY
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -89.16% | +51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -21.60% | -16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -69.60% | +31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -58.38% | +44.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 7.40% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BDRY
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.85%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 11.26% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 30.02% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 42.29% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 60.70% | -31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 62.58% | -32.92% |
Сравнение комиссий HBTC и BDRY
HBTC берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BDRY
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BDRY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (11.26%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 142.69% vs -31.57% for HBTC. On fees, HBTC is cheaper at 1.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 142.69% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTC is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 0.00% for BDRY.
HBTC is categorized as Blockchain, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Fortuna Funds and ETFMG. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор