Сравнение HBTC с BDRY
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. HBTC is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs 74.48% for BDRY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.24%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 74.48%
- 3 года*
- 37.75%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.24% | 30.31% |
Correlation
The correlation between HBTC and BDRY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BDRY — Ранг доходности на риск
HBTC
BDRY
Сравнение HBTC c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.47 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.43 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BDRY
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -89.16% | +48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -21.60% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -69.53% | +32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -58.52% | +42.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 7.92% | +16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BDRY
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.05% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 29.47% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 41.13% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 59.91% | -31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 62.24% | -33.40% |
Сравнение комиссий HBTC и BDRY
HBTC берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BDRY
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BDRY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.05%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 74.48% vs -36.19% for HBTC. On fees, HBTC is cheaper at 1.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 74.48% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTC is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.00% for BDRY.
HBTC is categorized as Blockchain, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Fortuna Funds and ETFMG. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор