Сравнение HBTC с BAMU
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.54% |
Correlation
The correlation between HBTC and BAMU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BAMU — Ранг доходности на риск
HBTC
BAMU
Сравнение HBTC c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.41 | -1.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 24.89 | -25.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 97.89 | -99.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 4.98 | -6.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 4.14 | -4.72 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BAMU
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -0.36% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -0.12% | -37.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | 0.00% | -37.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -0.02% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 0.03% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BAMU
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.07% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 0.43% | +20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 0.59% | +28.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 0.87% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 0.87% | +28.79% |
Сравнение комиссий HBTC и BAMU
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BAMU
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BAMU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTC has higher volatility (6.85%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -31.57% for HBTC. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 3.06% for BAMU.
HBTC is categorized as Blockchain, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Brookstone. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор