Сравнение HBTA с COSW
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 12.13%.
HBTA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.07% | 2.25% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
Correlation
The correlation between HBTA and COSW is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. COSW — Ранг доходности на риск
HBTA
COSW
Сравнение HBTA c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.01 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и COSW
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -16.24% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -14.62% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.17% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 26.10% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 26.10% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 26.10% | -1.25% |
Сравнение комиссий HBTA и COSW
HBTA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и COSW
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности COSW в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and COSW have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 0.56% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор