Сравнение HBTA с BCDF
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, HBTA returned 38.33% vs 6.26% for BCDF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
HBTA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.07% | 14.69% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 6.06% |
Correlation
The correlation between HBTA and BCDF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. BCDF — Ранг доходности на риск
HBTA
BCDF
Сравнение HBTA c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.82 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 1.85 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.43 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.39 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и BCDF
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, примерно равная максимальной просадке BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -27.70% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -7.63% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -7.63% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -9.83% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.39% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и BCDF
Текущая волатильность для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) составляет 4.46%, в то время как у Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что HBTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.17% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 11.03% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 14.76% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 16.94% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 16.94% | +7.91% |
Сравнение комиссий HBTA и BCDF
И HBTA, и BCDF имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и BCDF
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and BCDF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has higher volatility (5.17%) compared to HBTA (4.46%). In terms of maximum drawdown, HBTA dropped -26.73% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, HBTA leads with 38.33% vs 6.26% for BCDF. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, HBTA has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 38.33% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTA and BCDF have the same expense ratio: 0.85% per year.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.56% for HBTA.
HBTA is categorized as Derivative Income, while BCDF is Cryptocurrency.
HBTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор