PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNC с BRBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBNC с BRBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBNC (Horizon Bancorp, Inc.) and BRBS (Blue Ridge Bankshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HBNC returned 9.12%/yr vs -4.69%/yr for BRBS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBNC и BRBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBNC показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у BRBS с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции HBNC превзошли акции BRBS по среднегодовой доходности: 9.12% против -4.69% соответственно.

HBNC

1 день
3.08%
1 месяц
1.41%
С начала года
12.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
32.76%
3 года*
31.04%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.12%

BRBS

1 день
1.23%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-12.76%
1 год
18.69%
3 года*
-22.98%
5 лет*
-24.39%
10 лет*
-4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNC и BRBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.		12.56%9.76%18.19%0.43%-25.26%35.43%-12.86%23.69%-13.14%1.06%
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		-10.31%40.14%6.27%-75.19%-27.87%55.01%-12.56%24.18%4.45%14.52%

Correlation

The correlation between HBNC and BRBS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.18

Over the past year, HBNC and BRBS have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBNC:

$959.78M

BRBS:

$327.21M

EPS

HBNC:

-$3.06

BRBS:

$0.12

Общая выручка (12 мес.)

HBNC:

-$1.82M

BRBS:

$112.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBNC:

-$97.09M

BRBS:

$73.64M

EBITDA (12 мес.)

HBNC:

-$218.68M

BRBS:

$15.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Bancorp, Inc.

Blue Ridge Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с HBNC:
HBNC с HBANHBNC с SCHDHBNC с SPYHBNC с VOOHBNC с CFBKHBNC с BCSHBNC с BHF
Часто сравнивают с BRBS:
BRBS с TOWNBRBS с 100D.LBRBS с PCBBRBS с GSBCBRBS с FMBHBRBS с BHFBRBS с AJG

Доходность на риск

HBNC vs. BRBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNC
Ранг доходности на риск HBNC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRBS
Ранг доходности на риск BRBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNC c BRBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNCBRBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.65

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.14

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.06

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

2.30

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNC vs. BRBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNC на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BRBS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNC и BRBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNCBRBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.53

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.18

+0.54

Просадки

Сравнение просадок HBNC и BRBS

Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки BRBS в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и BRBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNCBRBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-88.26%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-17.76%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.61%

-77.60%

+47.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.21%

-88.26%

+23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.21%

-88.26%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-77.27%

+74.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-50.81%

+33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

8.15%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNC и BRBS

Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что HBNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNCBRBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.87%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

17.27%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

28.91%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

46.32%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

41.79%

-4.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNC и BRBS

Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BRBS в 25.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		25.91%5.85%0.00%8.09%3.90%2.43%2.40%2.04%3.13%1.88%2.07%2.83%
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.		3.42%3.77%3.97%4.47%4.11%2.54%3.03%2.32%2.45%1.73%1.43%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBNC и BRBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Bancorp, Inc. и Blue Ridge Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M2022202320242025202600
(HBNC) Общая выручка
(BRBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HBNC and BRBS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBNC has higher volatility (7.19%) compared to BRBS (5.87%). In terms of maximum drawdown, HBNC dropped -65.21% vs BRBS's -88.26%.

HBNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNC и BRBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор