PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBM с EME

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

HBM (Hudbay Minerals Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HBM returned 18.36%/yr vs 33.44%/yr for EME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBM и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 28.98%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 35.45%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 18.36% против 33.44% соответственно.

HBM

1 день
-1.97%
1 месяц
2.30%
С начала года
28.98%
6 месяцев
45.72%
1 год
161.95%
3 года*
76.29%
5 лет*
29.79%
10 лет*
18.36%

EME

1 день
0.48%
1 месяц
-10.18%
С начала года
35.45%
6 месяцев
32.86%
1 год
75.05%
3 года*
68.42%
5 лет*
46.51%
10 лет*
33.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBM и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM
Hudbay Minerals Inc.		28.98%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%
EME
EMCOR Group, Inc.		35.45%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between HBM and EME is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$10.20B

EME:

$37.29B

EPS

HBM:

$1.65

EME:

$29.65

Коэффициент P/E

HBM:

15.48

EME:

27.92

Коэффициент PEG

HBM:

0.11

EME:

0.65

Коэффициент P/S

HBM:

4.30

EME:

2.10

Коэффициент P/B

HBM:

2.88

EME:

9.64

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.37B

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$828.54M

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$1.54B

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

HBM vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.99

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.39

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.00

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

7.50

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа EME равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.99

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.41

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.02

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.60

-0.40

Просадки

Сравнение просадок HBM и EME

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-70.56%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-25.15%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-36.19%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.33%

-36.19%

-27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

-48.00%

-38.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-12.29%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.48%

-15.36%

-37.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

10.04%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и EME

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.97%

7.15%

+17.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.96%

25.37%

+21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.48%

38.03%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

33.30%

+22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.79%

32.97%

+25.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и EME

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности EME в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
745.43M
4.63B
(HBM) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
45.7%
18.7%
Активы портфеля
HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

HBM and EME have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBM has higher volatility (24.97%) compared to EME (7.15%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs EME's -70.56%.

HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBM и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор