Сравнение HBLYX с DIFIX
HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) and DIFIX (MFS Diversified Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, HBLYX returned 6.73%/yr vs 4.88%/yr for DIFIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HBLYX charges 0.64%/yr vs 0.73%/yr for DIFIX.
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и DIFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBLYX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у DIFIX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции DIFIX по среднегодовой доходности: 6.73% против 4.88% соответственно.
HBLYX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.73%
DIFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение доходности по годам HBLYX и DIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 2.30% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 4.69% | 9.73% | 4.60% | 8.84% | -13.55% | 9.26% | 2.17% | 17.69% | -3.41% | 8.94% |
Correlation
The correlation between HBLYX and DIFIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between HBLYX and DIFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBLYX vs. DIFIX — Ранг доходности на риск
HBLYX
DIFIX
Сравнение HBLYX c DIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и MFS Diversified Income Fund (DIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBLYX | DIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.57 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 10.96 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBLYX | DIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.30 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и DIFIX
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки DIFIX в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и DIFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBLYX | DIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -35.04% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -4.48% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -7.29% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -19.70% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -23.69% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.27% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.86% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.05% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и DIFIX
The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и MFS Diversified Income Fund (DIFIX) имеют волатильность 1.62% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBLYX | DIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.58% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 3.84% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 5.00% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 6.84% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 7.51% | +0.88% |
Сравнение комиссий HBLYX и DIFIX
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DIFIX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и DIFIX
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности DIFIX в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 5.75% | 5.62% | 3.86% | 3.12% | 3.99% | 4.95% | 2.83% | 3.13% | 4.39% | 3.79% | 3.76% | 7.57% |
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 6.81% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
HBLYX and DIFIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBLYX has higher volatility (1.62%) compared to DIFIX (1.58%). In terms of maximum drawdown, HBLYX dropped -31.36% vs DIFIX's -35.04%.
DIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBLYX и DIFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор