PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с DIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с DIFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и MFS Diversified Income Fund (DIFIX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и DIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и MFS Diversified Income Fund (DIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и DIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		0.86%9.73%4.60%8.84%-13.55%9.26%2.17%17.69%-3.41%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DIFIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции DIFIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.71% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

DIFIX

1 день
0.81%
1 месяц
-3.18%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.35%
1 год
8.13%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

MFS Diversified Income Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с DIFIX:
DIFIX с BILDIFIX с QQQDIFIX с MEIIXDIFIX с WWWEXDIFIX с AVEFXDIFIX с TPDAXDIFIX с FYMIX

Сравнение комиссий HBLYX и DIFIX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DIFIX в 0.73%.

DIFIX
MFS Diversified Income Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. DIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DIFIX
Ранг доходности на риск DIFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIFIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIFIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIFIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIFIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c DIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и MFS Diversified Income Fund (DIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXDIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.94

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.82

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.20

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. DIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DIFIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и DIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXDIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.64

+0.17

Корреляция

Корреляция между HBLYX и DIFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и DIFIX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DIFIX в 5.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		5.36%5.62%3.86%3.12%3.99%4.95%2.83%3.13%4.39%3.79%3.76%7.57%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и DIFIX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки DIFIX в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и DIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXDIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-35.04%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-4.91%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-19.70%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-23.69%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.47%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.89%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.24%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и DIFIX

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с MFS Diversified Income Fund (DIFIX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXDIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.25%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

3.45%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

5.77%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

6.80%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

7.49%

+0.89%