PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBI с FOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBI с FOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBI (Hanesbrands Inc.) and FOX (Fox Corporation) are both stocks. HBI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while FOX operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, HBI returned -18.46%/yr vs 12.04%/yr for FOX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBI и FOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Fox Corporation (FOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HBI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
31.77%
3 года*
14.24%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
-11.22%

FOX

1 день
2.25%
1 месяц
5.04%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-1.90%
1 год
19.77%
3 года*
26.71%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBI и FOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%-20.52%82.51%-29.87%-59.62%18.43%3.22%-13.65%
FOX
Fox Corporation		-9.06%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-5.89%

Correlation

The correlation between HBI and FOX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.39

The correlation between HBI and FOX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBI:

$2.31B

FOX:

$25.37B

EPS

HBI:

$0.93

FOX:

$3.83

Коэффициент P/E

HBI:

6.99

FOX:

15.32

Коэффициент PEG

HBI:

0.04

FOX:

0.99

Коэффициент P/S

HBI:

0.67

FOX:

1.62

Коэффициент P/B

HBI:

5.17

FOX:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

HBI:

$3.44B

FOX:

$16.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBI:

$1.44B

FOX:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

HBI:

$443.84M

FOX:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hanesbrands Inc.

Fox Corporation

Часто сравнивают с HBI:
HBI с VFCHBI с EBFHBI с LINDHBI с OHBI с SPYHBI с JEPIHBI с QQQ
Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с VOOFOX с SPYFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT

Доходность на риск

HBI vs. FOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг доходности на риск HBI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBI c FOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Fox Corporation (FOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.71

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.17

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.74

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

1.78

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBI vs. FOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FOX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и FOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.46

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.23

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HBI и FOX

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки FOX в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и FOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.52%

-50.70%

-35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.60%

-26.77%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.32%

-26.77%

-27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.52%

-32.96%

-48.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-12.86%

-62.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-17.71%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

11.11%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и FOX

Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 0.00%, в то время как у Fox Corporation (FOX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.45%

-11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

20.04%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

28.02%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.75%

26.33%

+23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

31.20%

+15.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и FOX

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOX
Fox Corporation		0.95%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%11.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBI и FOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
891.68M
3.99B
(HBI) Общая выручка
(FOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBI и FOX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hanesbrands Inc. и Fox Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
40.8%
37.6%
Активы портфеля
HBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hanesbrands Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.45M при выручке в 891.68M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

HBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hanesbrands Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.53M при выручке в 891.68M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

HBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hanesbrands Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.74M при выручке в 891.68M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

HBI and FOX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOX has higher volatility (11.45%) compared to HBI (0.00%). In terms of maximum drawdown, HBI dropped -86.52% vs FOX's -50.70%.

HBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBI и FOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор