PortfoliosLab logo
Сравнение HBI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBI и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HBI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.76%
504.87%
HBI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.13

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

HBI:

0.60

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

HBI:

1.08

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.09

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

HBI:

0.39

SPY:

2.48

Индекс Язвы

HBI:

18.45%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

HBI:

56.48%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HBI:

-81.92%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -41.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -14.95% против 12.11% соответственно.


HBI

С начала года

-41.15%

1 месяц

-16.98%

6 месяцев

-34.02%

1 год

5.97%

5 лет

-11.33%

10 лет

-14.95%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: 0.13
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.60
SPY: 0.94
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.08
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: 0.09
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: 0.39
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.57
HBI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и SPY

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.
0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HBI и SPY

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.92%
-9.29%
HBI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и SPY

Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.38%
15.00%
HBI
SPY