Сравнение HBI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или SPY.
Корреляция
Корреляция между HBI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HBI и SPY
Основные характеристики
HBI:
1.80
SPY:
2.29
HBI:
2.56
SPY:
3.04
HBI:
1.32
SPY:
1.43
HBI:
1.15
SPY:
3.40
HBI:
10.10
SPY:
15.01
HBI:
9.65%
SPY:
1.90%
HBI:
53.99%
SPY:
12.46%
HBI:
-86.52%
SPY:
-55.19%
HBI:
-68.48%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, HBI показывает доходность 87.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.93% против 13.16% соответственно.
HBI
87.22%
-2.22%
68.69%
97.40%
-8.12%
-8.93%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBI и SPY
HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 1.36% | 1.08% | 0.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HBI и SPY
Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBI и SPY
Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.