PortfoliosLab logo
Сравнение HBI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBI и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HBI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.52%
1,303.26%
HBI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.10

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

HBI:

0.57

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

HBI:

1.08

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.07

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

HBI:

0.33

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

HBI:

17.83%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

HBI:

57.06%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

HBI:

-81.80%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -40.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -14.99% против 16.49% соответственно.


HBI

С начала года

-40.79%

1 месяц

-18.44%

6 месяцев

-30.55%

1 год

-0.82%

5 лет

-8.24%

10 лет

-14.99%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: 0.10
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.57
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.08
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: 0.07
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: 0.33
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.49
HBI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и QQQ

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.
0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HBI и QQQ

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.80%
-13.25%
HBI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и QQQ

Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 26.34% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
16.89%
HBI
QQQ