PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HBI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%-20.52%82.51%-29.87%-59.62%18.43%3.22%22.90%-38.04%-0.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HBI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -11.55% против 18.99% соответственно.

HBI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-4.43%
1 год
12.91%
3 года*
7.15%
5 лет*
-18.34%
10 лет*
-11.55%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hanesbrands Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HBI:
HBI с VFCHBI с EBFHBI с LINDHBI с OHBI с SPYHBI с JEPIHBI с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HBI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг доходности на риск HBI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.07

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.66

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.00

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

7.32

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.07

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.86

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.38

-0.32

Корреляция

Корреляция между HBI и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и QQQ

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%11.55%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HBI и QQQ

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.52%

-82.97%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.60%

-12.62%

-18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-35.12%

-47.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.44%

-35.12%

-49.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-7.86%

-67.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-32.99%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.53%

3.44%

+30.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и QQQ

Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 0.00%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.61%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

12.82%

+18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.14%

22.70%

+28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

22.38%

+27.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

22.25%

+24.94%