Сравнение HBI с VFC
HBI (Hanesbrands Inc.) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. Both operate in the Apparel Manufacturing industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HBI returned -11.22%/yr vs -9.28%/yr for VFC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBI и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HBI уступали акциям VFC по среднегодовой доходности: -11.22% против -9.28% соответственно.
HBI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- -11.22%
VFC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- -9.28%
Сравнение доходности по годам HBI и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | -20.52% | 82.51% | -29.87% | -59.62% | 18.43% | 3.22% | 22.90% | -38.04% | -0.28% |
VFC V.F. Corporation | -8.21% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between HBI and VFC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between HBI and VFC has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HBI:
$0.93
VFC:
$0.57
HBI:
6.99
VFC:
29.10
HBI:
0.04
VFC:
0.54
HBI:
0.67
VFC:
0.68
HBI:
$3.44B
VFC:
$9.58B
HBI:
$1.44B
VFC:
$5.16B
HBI:
$443.84M
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBI vs. VFC — Ранг доходности на риск
HBI
VFC
Сравнение HBI c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBI | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.36 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 3.20 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBI | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.23 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HBI и VFC
Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, примерно равная максимальной просадке VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBI | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.52% | -88.41% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -25.57% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.32% | -63.66% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.52% | -86.78% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.66% | -88.41% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -79.89% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -21.63% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 10.86% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBI и VFC
Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 0.00%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBI | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 13.20% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 31.26% | -21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 48.75% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 53.49% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.04% | 44.88% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBI и VFC
HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 11.55% |
VFC V.F. Corporation | 2.18% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBI и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBI и VFC
HBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hanesbrands Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.45M при выручке в 891.68M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
HBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hanesbrands Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.53M при выручке в 891.68M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
HBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hanesbrands Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.74M при выручке в 891.68M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
HBI and VFC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (13.20%) compared to HBI (0.00%). In terms of maximum drawdown, HBI dropped -86.52% vs VFC's -88.41%.
HBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBI и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор