PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBI с VFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HBI с VFC

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и V.F. Corporation (VFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или VFC.

Корреляция

Корреляция между HBI и VFC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HBI и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.76%
19.45%
HBI
VFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.13

VFC:

-0.08

Коэф-т Сортино

HBI:

0.60

VFC:

0.41

Коэф-т Омега

HBI:

1.08

VFC:

1.06

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.09

VFC:

-0.06

Коэф-т Мартина

HBI:

0.39

VFC:

-0.27

Индекс Язвы

HBI:

18.45%

VFC:

19.83%

Дневная вол-ть

HBI:

56.48%

VFC:

70.50%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

VFC:

-88.41%

Текущая просадка

HBI:

-81.92%

VFC:

-86.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBI:

$1.71B

VFC:

$4.57B

EPS

HBI:

-$0.28

VFC:

-$0.37

Коэффициент PEG

HBI:

0.19

VFC:

0.14

Коэффициент P/S

HBI:

0.49

VFC:

0.45

Коэффициент P/B

HBI:

50.15

VFC:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

HBI:

$2.73B

VFC:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBI:

$1.14B

VFC:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

HBI:

$177.67M

VFC:

$466.30M

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -41.15%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -45.22%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям VFC по среднегодовой доходности: -14.95% против -13.67% соответственно.

HBI

С начала года

-41.15%

1 месяц

-16.98%

6 месяцев

-34.02%

1 год

5.97%

5 лет

-11.33%

10 лет

-14.95%

VFC

С начала года

-45.22%

1 месяц

-25.43%

6 месяцев

-45.42%

1 год

-7.33%

5 лет

-25.00%

10 лет

-13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и VFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: 0.13
VFC: -0.08
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.60
VFC: 0.41
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.08
VFC: 1.06
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: 0.09
VFC: -0.06
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: 0.39
VFC: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VFC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.08
HBI
VFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и VFC

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
VFC
V.F. Corporation		3.08%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%

Просадки

Сравнение просадок HBI и VFC

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, примерно равная максимальной просадке VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.92%
-86.07%
HBI
VFC

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и VFC

Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 26.38%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 46.89%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.38%
46.89%
HBI
VFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBI и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию