PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBI с EBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBI и EBF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HBI и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.66%
166.86%
HBI
EBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

-0.02

EBF:

0.72

Коэф-т Сортино

HBI:

0.37

EBF:

1.13

Коэф-т Омега

HBI:

1.05

EBF:

1.14

Коэф-т Кальмара

HBI:

-0.01

EBF:

1.04

Коэф-т Мартина

HBI:

-0.08

EBF:

3.13

Индекс Язвы

HBI:

15.15%

EBF:

4.76%

Дневная вол-ть

HBI:

53.53%

EBF:

20.75%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

EBF:

-73.10%

Текущая просадка

HBI:

-78.37%

EBF:

-8.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBI:

$2.02B

EBF:

$548.42M

EPS

HBI:

-$0.28

EBF:

$1.58

PEG коэффициент

HBI:

0.19

EBF:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

HBI:

$2.73B

EBF:

$301.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBI:

$1.14B

EBF:

$89.93M

EBITDA (12 мес.)

HBI:

$177.67M

EBF:

$53.38M

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям EBF по среднегодовой доходности: -14.12% против 11.00% соответственно.


HBI

С начала года

-29.61%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-20.75%

1 год

-0.17%

5 лет

-2.07%

10 лет

-14.12%

EBF

С начала года

-3.40%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-6.07%

1 год

15.66%

5 лет

10.12%

10 лет

11.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и EBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: -0.02
EBF: 0.72
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.37
EBF: 1.13
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.05
EBF: 1.14
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: -0.01
EBF: 1.04
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: -0.08
EBF: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EBF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.72
HBI
EBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и EBF

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.
0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
EBF
Ennis, Inc.
17.40%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%

Просадки

Сравнение просадок HBI и EBF

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.37%
-8.93%
HBI
EBF

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и EBF

Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 6.32%, в то время как у Ennis, Inc. (EBF) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.32%
7.57%
HBI
EBF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBI и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab