PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBI с EBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HBI с EBF

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и Ennis, Inc. (EBF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или EBF.

Корреляция

Корреляция между HBI и EBF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HBI и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.78%
140.80%
HBI
EBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

-0.03

EBF:

0.38

Коэф-т Сортино

HBI:

0.38

EBF:

0.68

Коэф-т Омега

HBI:

1.05

EBF:

1.09

Коэф-т Кальмара

HBI:

-0.02

EBF:

0.42

Коэф-т Мартина

HBI:

-0.08

EBF:

1.46

Индекс Язвы

HBI:

18.04%

EBF:

5.99%

Дневная вол-ть

HBI:

57.05%

EBF:

23.31%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

EBF:

-73.10%

Текущая просадка

HBI:

-81.77%

EBF:

-17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBI:

$1.71B

EBF:

$469.79M

EPS

HBI:

-$0.28

EBF:

$1.54

Коэффициент PEG

HBI:

0.19

EBF:

3.36

Коэффициент P/S

HBI:

0.49

EBF:

1.19

Коэффициент P/B

HBI:

50.04

EBF:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

HBI:

$2.73B

EBF:

$301.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBI:

$1.14B

EBF:

$89.93M

EBITDA (12 мес.)

HBI:

$177.67M

EBF:

$69.86M

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -40.66%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью -12.84%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям EBF по среднегодовой доходности: -14.84% против 8.04% соответственно.

HBI

С начала года

-40.66%

1 месяц

-18.14%

6 месяцев

-30.50%

1 год

8.05%

5 лет

-8.20%

10 лет

-14.84%

EBF

С начала года

-12.84%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-10.37%

1 год

6.72%

5 лет

8.16%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и EBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: -0.03
EBF: 0.38
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.38
EBF: 0.68
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.05
EBF: 1.09
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: -0.02
EBF: 0.42
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: -0.08
EBF: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EBF равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.38
HBI
EBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и EBF

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
EBF
Ennis, Inc.		19.53%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%

Просадки

Сравнение просадок HBI и EBF

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.77%
-17.82%
HBI
EBF

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и EBF

Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.35%
12.67%
HBI
EBF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBI и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию