Сравнение HBI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности HBI и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, HBI показывает доходность 91.48%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.16%.
HBI
91.48%
24.85%
66.80%
125.93%
-8.13%
-8.84%
JEPI
16.16%
1.71%
9.69%
18.77%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HBI | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.13 | 18.78 |
| Индекс Язвы | 9.59% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 56.03% | 7.08% |
| Макс. просадка | -86.52% | -13.71% |
| Текущая просадка | -67.76% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HBI и JEPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBI и JEPI
HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 1.36% | 1.08% | 0.85% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.04% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBI и JEPI
Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBI и JEPI
Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.