PortfoliosLab logo
Сравнение HBI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBI и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HBI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.96%
66.94%
HBI
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.10

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

HBI:

0.57

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

HBI:

1.08

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.07

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

HBI:

0.33

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

HBI:

17.83%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

HBI:

57.06%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

HBI:

-81.80%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -40.79%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


HBI

С начала года

-40.79%

1 месяц

-18.44%

6 месяцев

-30.55%

1 год

-0.82%

5 лет

-8.24%

10 лет

-14.99%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: 0.10
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.57
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.08
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: 0.08
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: 0.33
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.41
HBI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и JEPI

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.
0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBI и JEPI

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.58%
-7.02%
HBI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и JEPI

Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 26.34% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
11.06%
HBI
JEPI