PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBI с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HBI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBI и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%-20.52%82.51%-29.87%-59.62%18.43%51.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

HBI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-4.43%
1 год
12.91%
3 года*
7.15%
5 лет*
-18.34%
10 лет*
-11.55%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hanesbrands Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HBI:
HBI с VFCHBI с EBFHBI с LINDHBI с OHBI с SPYHBI с QQQHBI с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HBI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг доходности на риск HBI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.61

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.79

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

3.83

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.76

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.04

-0.98

Корреляция

Корреляция между HBI и JEPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и JEPI

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%11.55%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBI и JEPI

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.52%

-13.71%

-72.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.60%

-10.28%

-21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-13.71%

-68.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-4.53%

-71.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-2.07%

-35.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.53%

2.12%

+31.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и JEPI

Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.90%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

6.36%

+25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.14%

13.24%

+37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

11.06%

+39.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

10.88%

+36.31%