PortfoliosLab logo
Сравнение HBI с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBI и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HBI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.76%
534.62%
HBI
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.13

O:

0.69

Коэф-т Сортино

HBI:

0.60

O:

1.05

Коэф-т Омега

HBI:

1.08

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.09

O:

0.51

Коэф-т Мартина

HBI:

0.39

O:

1.40

Индекс Язвы

HBI:

18.45%

O:

9.10%

Дневная вол-ть

HBI:

56.48%

O:

18.53%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

O:

-48.45%

Текущая просадка

HBI:

-81.92%

O:

-11.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBI:

$1.71B

O:

$51.28B

EPS

HBI:

-$0.28

O:

$0.98

Коэффициент PEG

HBI:

0.19

O:

5.52

Коэффициент P/S

HBI:

0.49

O:

9.71

Коэффициент P/B

HBI:

50.15

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

HBI:

$2.73B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBI:

$1.14B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

HBI:

$177.67M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -41.15%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям O по среднегодовой доходности: -14.95% против 7.49% соответственно.


HBI

С начала года

-41.15%

1 месяц

-16.98%

6 месяцев

-34.02%

1 год

5.97%

5 лет

-11.33%

10 лет

-14.95%

O

С начала года

9.51%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-2.30%

1 год

11.72%

5 лет

7.26%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HBI: 0.13
O: 0.69
Коэффициент Сортино HBI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HBI: 0.60
O: 1.05
Коэффициент Омега HBI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HBI: 1.08
O: 1.13
Коэффициент Кальмара HBI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HBI: 0.09
O: 0.51
Коэффициент Мартина HBI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HBI: 0.39
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.69
HBI
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и O

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.
0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
O
Realty Income Corporation
5.51%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HBI и O

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.92%
-11.44%
HBI
O

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и O

Hanesbrands Inc. (HBI) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что HBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.38%
8.27%
HBI
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBI и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию