PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBI с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBI с ALTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HBI (Hanesbrands Inc.) is a stock, while ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Over the past 5 years, HBI returned -18.46%/yr vs 5.04%/yr for ALTL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBI и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HBI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
31.77%
3 года*
13.71%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
-11.25%

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBI и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%-20.52%82.51%-29.87%-59.62%18.43%38.48%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between HBI and ALTL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hanesbrands Inc.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с HBI:
HBI с VFCHBI с EBFHBI с LINDHBI с OHBI с SPYHBI с JEPIHBI с QQQ
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

HBI vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг доходности на риск HBI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBI c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.51

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.29

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.60

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

16.35

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBI vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.51

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.73

-0.67

Просадки

Сравнение просадок HBI и ALTL

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.52%

-31.91%

-54.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.60%

-9.79%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.32%

-21.21%

-33.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.52%

-31.91%

-49.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-0.66%

-74.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-11.58%

-26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

2.75%

+10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и ALTL

Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.26%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.97%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

18.05%

+22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.75%

18.38%

+31.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.05%

20.09%

+26.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и ALTL

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%11.55%

Часто задаваемые вопросы

HBI and ALTL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to HBI (0.00%). In terms of maximum drawdown, HBI dropped -86.52% vs ALTL's -31.91%.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBI и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор