PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с XMW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

HBGD.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и XMW.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.32%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%14.74%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у XMW.TO с доходностью 1.32%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
5.49%
1 год
84.40%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.77%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.28%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCR
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий HBGD.TO и XMW.TO

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XMW.TO в 0.48%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.03

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.10

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

0.17

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

0.53

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.03

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.94

-1.71

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и XMW.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XMW.TO в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.56%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и XMW.TO

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-21.42%

-78.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-8.10%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-14.45%

-48.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-2.77%

-97.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-2.75%

-97.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.72%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и XMW.TO

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

3.39%

+9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

5.85%

+23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

10.13%

+29.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

8.75%

+87.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

11.08%

+77.00%