PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с XMI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

HBGD.TO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и XMI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у XMI.TO с доходностью 7.71%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.95%
1 год
88.83%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCR
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO

Сравнение комиссий HBGD.TO и XMI.TO

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XMI.TO в 0.40%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOXMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.52

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.03

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

2.48

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

9.21

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа XMI.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и XMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.52

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.94

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.81

-1.58

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и XMI.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и XMI.TO

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XMI.TO в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%0.00%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и XMI.TO

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.08%

-76.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-6.78%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-21.18%

-42.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-1.40%

-98.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-4.06%

-95.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.83%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и XMI.TO

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

4.80%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

7.77%

+21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

11.58%

+28.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

9.83%

+86.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

11.46%

+76.62%