PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с MWOL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE).

HBGD.TO и MWOL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и MWOL.DE

2026 (YTD)20252024
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		4.92%53.48%-1.40%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.48%16.97%1.23%
Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как MWOL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOL.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью -2.48%.

HBGD.TO

1 день
5.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
99.09%
3 года*
45.98%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с IS3Q.DE

Сравнение комиссий HBGD.TO и MWOL.DE

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HBGD.TO vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOMWOL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.94

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.35

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.68

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

6.62

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MWOL.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.94

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.70

-1.47

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и MWOL.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и MWOL.DE

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MWOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.37%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и MWOL.DE

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и MWOL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-21.64%

-78.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-13.14%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-5.27%

-94.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-4.18%

-95.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.25%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и MWOL.DE

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

4.71%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

8.88%

+20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

16.82%

+23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.45%

15.87%

+80.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.07%

15.87%

+72.20%