PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с ELFW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с ELFW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE).

MWOL.DE и ELFW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. ELFW.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и ELFW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и ELFW.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		-1.41%7.57%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у ELFW.DE с доходностью -1.41%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFW.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.87%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Deka MSCI World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с ELFW.DE:
ELFW.DE с IWDA.ASELFW.DE с VGTELFW.DE с CSPX.LELFW.DE с VTIELFW.DE с MSCIELFW.DE с MWRD.LELFW.DE с SWDA.L

Сравнение комиссий MWOL.DE и ELFW.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ELFW.DE в 0.31%.

ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. ELFW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ELFW.DE
Ранг доходности на риск ELFW.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFW.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFW.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFW.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c ELFW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DEELFW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.73

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.97

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. ELFW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFW.DE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и ELFW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DEELFW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и ELFW.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и ELFW.DE

MWOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM2025202420232022202120202019
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		1.00%1.01%1.04%1.37%1.65%0.96%1.29%1.53%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и ELFW.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки ELFW.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и ELFW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DEELFW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-33.59%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.27%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.10%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.82%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.00%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и ELFW.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DEELFW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.40%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.42%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.14%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.19%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.17%

-0.56%