PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).

MWOL.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.26%25.13%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.26%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.31%
1 год
30.28%
3 года*
18.28%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUV

Сравнение комиссий MWOL.DE и IS3S.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.88

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.39

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

6.14

-4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

22.48

-17.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.88

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и IS3S.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и IS3S.DE

Ни MWOL.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и IS3S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-35.18%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.93%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-2.92%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.90%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.67%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) составляет 4.39%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.01%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.97%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.02%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.59%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

15.71%

-0.10%