PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

MWOL.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.26%9.64%-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 1.26%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.26%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий MWOL.DE и IQSA.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.97

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

8.44

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и IQSA.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и IQSA.DE

Ни MWOL.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-34.11%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.18%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-3.17%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.47%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.94%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) составляет 4.39%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.04%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.93%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.77%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.68%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.83%

-1.22%