PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с AVWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с AVWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE).

MWOL.DE и AVWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и AVWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и AVWC.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у AVWC.DE с доходностью 2.79%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV

Сравнение комиссий MWOL.DE и AVWC.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVWC.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. AVWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c AVWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DEAVWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.07

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.47

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.90

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

9.07

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. AVWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AVWC.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и AVWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DEAVWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.07

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и AVWC.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и AVWC.DE

Ни MWOL.DE, ни AVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и AVWC.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, примерно равная максимальной просадке AVWC.DE в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и AVWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DEAVWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-21.65%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.82%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-3.29%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.64%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.89%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и AVWC.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DEAVWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.32%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.35%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.05%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.31%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

15.31%

+0.30%