Сравнение HBFBX с HJPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).
HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и HJPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBFBX и HJPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 3.90% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -12.56% | 49.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.24% соответственно.
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
HJPSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBFBX и HJPSX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.
Доходность на риск
HBFBX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск
HBFBX
HJPSX
Сравнение HBFBX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | HJPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.69 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.24 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.00 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.34 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HBFBX и HJPSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и HJPSX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HJPSX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 12.75% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и HJPSX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HJPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBFBX | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -47.91% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -14.77% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -33.24% | +23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -34.80% | +17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -12.12% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.10% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 4.03% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и HJPSX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBFBX | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 7.83% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 13.58% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 18.23% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 17.12% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 17.66% | -9.53% |