PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.40% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с HTECXHBFBX с GASFXHBFBX с HMSIXHBFBX с HNRIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий HBFBX и AAAAX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.11

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.91

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

10.22

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между HBFBX и AAAAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и AAAAX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и AAAAX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-40.47%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-9.55%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-22.62%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-29.41%

+12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.53%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.89%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.79%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и AAAAX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.27%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

7.26%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

11.62%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

12.19%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

12.66%

-4.53%