PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с XCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).

HBAL.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и XCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		0.37%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%7.74%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.48%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 0.48%.

HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

XCNS.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.55%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с BRK-B

Сравнение комиссий HBAL.TO и XCNS.TO

И HBAL.TO, и XCNS.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

HBAL.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOXCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.55

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.57

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

5.75

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNS.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и XCNS.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.62%

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.62%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и XCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-16.96%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-5.60%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-16.09%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.81%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.56%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.53%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и XCNS.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.36%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

5.06%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

7.54%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

6.72%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

7.57%

+4.62%