PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с VRIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с VRIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).

HBAL.TO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и VRIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и VRIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		0.37%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%7.57%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.44%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 0.44%.

HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

VRIF.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.92%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и VRIF.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOVRIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.08

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.96

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.47

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. VRIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIF.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и VRIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOVRIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и VRIF.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и VRIF.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.49%

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.49%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и VRIF.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и VRIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOVRIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-16.19%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-4.55%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-16.19%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.08%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.96%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.20%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и VRIF.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOVRIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.93%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

4.02%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

6.04%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

6.17%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

6.23%

+5.96%