PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с VCIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с VCIP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).

HBAL.TO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и VCIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и VCIP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%13.78%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и VCIP.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VCIP.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOVCIP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.33

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

4.51

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. VCIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIP.TO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и VCIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOVCIP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и VCIP.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и VCIP.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VCIP.TO в 3.69%

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и VCIP.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и VCIP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOVCIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-15.87%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-3.80%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-15.87%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.60%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.65%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.12%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и VCIP.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOVCIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.42%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

3.45%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

5.02%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

5.64%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

6.25%

+5.93%