PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

HBAL.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-7.40%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-5.25%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и VBAL.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.85

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.86

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.73

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и VBAL.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-21.19%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.55%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-16.43%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.72%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.21%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.81%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и VBAL.TO

Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.17%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.26%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

10.14%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

8.54%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

10.10%

+2.08%