PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HBAL.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%5.87%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и USCL.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.45

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.76

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.67

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

2.74

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.45

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.04

-0.35

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и USCL.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, примерно равная максимальной просадке USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-21.85%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-14.94%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-8.56%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-2.66%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.63%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 3.85%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.13%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

9.48%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

20.04%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

15.62%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

15.62%

-3.44%