Сравнение HBAL.TO с CBIL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).
HBAL.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HBAL.TO и CBIL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBAL.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | -1.33% | 13.57% | 16.65% | 7.67% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.30% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.
HBAL.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBAL.TO и CBIL.TO
HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HBAL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
HBAL.TO
CBIL.TO
Сравнение HBAL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAL.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 8.16 | -7.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 13.19 | -11.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 5.24 | -3.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 15.01 | -13.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 204.88 | -198.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAL.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 8.16 | -7.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 11.25 | -10.56 |
Корреляция
Корреляция между HBAL.TO и CBIL.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBAL.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 2.24% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.27% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBAL.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и CBIL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBAL.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -0.15% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -0.15% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.15% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | 0.00% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.01% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAL.TO и CBIL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBAL.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.16% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 0.23% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 0.28% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 0.33% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 0.33% | +11.85% |