PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

HAWX и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%28.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий HAWX и BKIE

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

HAWX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.56

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.13

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.36

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

9.18

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между HAWX и BKIE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и BKIE

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и BKIE

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-28.19%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.41%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-28.19%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.58%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.04%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и BKIE

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.26%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.15%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.14%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

15.99%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.31%

-1.22%